Le règlement CRR2 exige que les banques aient une pondération des risques de 1250% dans le calcul des RWA pour l’exposition totale des fonds détenus, qui ne peuvent pas être présentés sur des titres individuels et ne peuvent donc pas être pondérés individuellement.
La banque universelle autrichienne n’avait pas de connexion technique automatisée aux données des titres individuels de ses fonds. Cela a entraîné des dépenses considérables en ressources, des erreurs opérationnelles dues à des processus manuels et des coûts d’investissement plus élevés en raison de l’augmentation de la VME.
La connexion professionnelle et technique des titres individuels des fonds a été conçue et connectée à l’entrepôt de données de la banque. Le RWA des fonds est automatiquement déterminé le premier jour ouvrable bancaire par le noyau de calcul SACCR (look-through approach).
Cela a conduit à une réduction des RWA par rapport au portefeuille de fonds (environ 120 millions d’euros) : moyenne <= 100% au lieu de 1250%.
Cadre temporel
5 mois
Preuve du changement d'état
- Minimisation du risque opérationnel et réduction de l’effort manuel grâce à l’automatisation
- Calcul des RWA le premier jour ouvrable bancaire
